Historical data

В одном из предыдущих постов писал про Google Colab — бесплатный доступ к интерактивной среде Jupyter Notebook на языке Python с кучей библиотек для анализа данных (и самой популярной — Pandas: обучалки-введение).
   Низкий порог входа в мир серьёзного анализа данных -тем и привлекателен этот зоопарк. Несколько строк кода и уже можно анализировать-смотреть данные (акции, облигации, фьючи, макро).

   Если вы пробовали писать скрипты в Excel, кастомные индикаторы в Мультичартсах или Метастоках, то освоить язык Python в интерактивной среде Jupyter Notebook (Google Colab — даёт бесплатный доступ) — посильное занятие.
   Для американского рынка есть библиотека (-ки), которые позволяют подкачать биржевые и экономические данные — я писал об этом. Кстати к 

( Читать дальше )

Вот и я поддался искушению сделать что-то для людей и решил поделиться своей поделкой по подготовке исторических данных для написания и тестирования алгоритмов торговли в программе TSLab.
Сразу скажу, что программист из меня никакой, так как только пару дней изучаю язык R. Поэтому всё сделано «в лоб» путём гугления необходимых функций. 

Итак, поехали.
Для начала, нам нужен источник данных. Я для себя выбрал Quandl. Во-первых, потому что он бесплатный (правда ограниченное количество тикеров и только дневные данные, интрадей за деньги), а во-вторых, и что самое главное, он выдаёт скорректированные цены не только закрытия, как это делает Yahoo, а ещё и открытия, максимума и минимума, что очень важно для написания и тестирования роботов.

Поэтому, первым делом, идём на сайт и регистрируемся. Получаем в личном кабинете ключ, который нам понадобится позже.
Выглядит это так:



( Читать дальше )

   IQFeed -  это не самый дешёвый (но и не самый дорогой) провайдер исторических (и real-time) данных финансовых бирж и разнообразных trading venues. Со своими плюсами и минусами.

   В этой короткой статье расскажу, как закачать исторические данные из IQFeed при минимальном знании языка Python.

( Читать дальше )

Суть: Коллеги, предлагаю нативный совместный (shared) доступ (API) к провайдеру исторических биржевых данных IQFeed www.iqfeed.net за $20 в месяц.

Только исторические данные (тики бид-аск-трейд, минутки OHLCV и выше). Не real-time, не Level II.

Проект: некоммерческий, складчина. Технически уже всё работает.

Просьба: если тема Вам не интересна, но Вы знаете кому может быть полезна – дайте ему знать. Отдельное спасибо за ссылки-репосты.

История: Тики (bid-ask, миллисекунды, код сделки, extended hours) — до 180 дней, Минутки… Дневки, Недельки — с середины 2000х (минутки, как правило, с 2007го). Мировые фьючерсы (большинство). Опционы.  Американские, Канадские, Лондонские акции (non-adjusted). Индексы… список столь длинный (сотни тысяч позиций), что проще проверить в режиме Free trial (см. в конце).

Форекса — нет (не подписаны, у Айкьюфида так себе данные по качеству).
Данные специально неотфильтрованы.

( Читать дальше )

Тестирую флетовые наработки на валютах мажорах, евро фунт канада австралия
данные, долго не думая, скачал с финама
посмотрел только что на данные нескольких кухонь, и они довольно критично для моих стратегий отличаются от данных с финама
набрасал в мт4 советника, действительно страта перестает работать
бегло посмотрел проблемы данных
1. цена чуть вперед бежит
2. цена отстает
3. на экстремумах цены даже может и не быть
сравнил c финвизом и трейдингвью
1. кухни и финвиз практически идентичны, думаю один источник у них
2. финам очень похож на трейдингвью, но все же немного отличаются

отсюда вытекает вопрос
Где берет дату финам и трейдингвью для мировых валют?

три года тиков можно брать бесплатно, установив демку на две недели и качай пока не посинеешь — ДАРОМ

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/setup.php

www.sierrachart.com/index.php?page=doc/SierraChartHistoricalData.php

• Historical Intraday Data: Yes. 1 minute.

• At least 3 years of tick by tick data for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days of historical tick by tick data for US stocks.

• Historical Daily Data: Yes.

• Historical BidVolume and AskVolume: At least 3 years for popular futures contracts on the CME, ICE, Eurex exchanges.

• 90 days for US stocks. Accurate data is provided.

Люди добрые, помогите кто, чем может.

Нужны исторические данные на европейские фьючерсы EUREXCHANGE. 
Или на акции. 

Товарка и форекс не нужны.

Если кто знает где взять, или обладает сими, напишите. 

Также, плюсаните плиз, чтобы побольше людей увидело, а то так и канет мой вопрос в ле(н)ту.

ДОПОЛНЕНИЕ: По типу FINVIZ на Eurex есть?

Заранее благодарю!

Доброго времени суток, всем.
Столкнулся с проблемой, где купить высококачественные данные на Euro FX Futures (CME Globex)
Речь идет о всех контрактах за последние три года.
Нужно Market-in-Depth а также Time and Sales (trades), тиковые данные.

Обратился к вендоре TickData. они продают Level 1, а мне нужен Level 2 (5 цен по аск и 5 цен по бид)
Обратился к IQFeed, продают исторические данные за 180 дней

Сама бирже СМЕ, прайс за разовую покупку Market-in-Depth а также Time and Sale, в совокупность под 15 000 долларов + подписка, такую сумму нет возможно оплатить.

Прошу помочь с информацией, где можно купить интересующий меня продукт.